Moyenne Mobile De 34 Jours

Forex Swing Trading avec une EMA de 34 jours gagne dans un marché sans lendemain Forex trading swing est une méthode de négociation mécanique qui récolte les gains des paires de forex au cours des périodes de un à plusieurs jours. Certaines stratégies de négociation forex swing produire des résultats ho-hum dans les marchés sans fin. Pourtant, j'ai trouvé qu'une stratégie basée sur des moyennes mobiles exponentielles de 34 jours fonctionne bien, même pendant les marchés latéraux liés à la portée. Avec la stratégie de trading forex swing décrit ci-dessous, j'utilise mon système de trading mécanique pour profiter des tendances de prix à court terme et des modèles que je pourrais autrement manquer. Tout d'abord, permettez-moi de définir le terme forex swing trading. Cela signifie négociation basée sur les fluctuations des prix à court terme. Le prix de la paire de devises se déplace d'avant en arrière entre les points d'oscillation, qui sont les points d'inflexion dans une gamme de prix globale ou un canal. La direction du swing trade peut être longue ou courte. Forex swing trading positions sont généralement détenus pour une période plus longue qu'un day-trade, mais pour moins de temps que les stratégies buy-and-hold qui impliquent des positions de maintien pendant des semaines ou des mois. Forex swing trading offre une stratégie de négociation mécanique idéale pour les commerçants indépendants comme moi, puisque mon système de trading algo peut rapidement reconnaître et exploiter les mouvements de prix à court terme plus efficacement que les grands commerçants institutionnels peuvent. Les bases de la négociation swing forex Bien que certains commerçants s'appliquent swing trading pour les stocks, dans mon expérience trading forex swing est la forme parfaite de swing trading. Et, trading forex swing est mieux que le commerce de jour ou de négociation de tendance à long terme. Heres mon raisonnement: Bien que le day trading peut être bon pour la gestion des risques puisque le trader ne tient pas les positions du jour au lendemain, il limite également le potentiel de profit, puisque les mouvements de prix élevés peuvent se produire du jour au lendemain. Tendance de négociation peut capturer les profits des mouvements de prix à plus long terme, mais il met également le commerçant en position de faire face à des prélèvements inquiétants en attendant la poursuite prévue d'une tendance. Forex swing trading offre le meilleur des deux mondes: Il a les avantages de trading de tendance et de day trading, mais sans les inconvénients de l'une ou l'autre méthode. La nature à vingt-quatre heures des marchés des devises est idéale pour le swing trading. Avec mon système de trading mécanique, je profite d'un grand compromis entre les deux extrêmes du day trading et du trading de tendance. Je trouve des tendances à court terme sur les marchés de forex, les conduire à la rentabilité, puis je quitte ma position juste quand le mouvement de prix se termine. Mon système de trading mécanique récolte des gains modestes mais constants qui s'accumulent au fil du temps. Même dans un marché apparemment sans tendance, je peux encore réussir. Mes métiers sont basés sur l'analyse automatique des données en temps réel, et mes algos de négociation fournissent des exécutions commerciales super rapides. Le meilleur de tous, mes décisions commerciales sont basées sur des paramètres objectifs au lieu de compter sur mes émotions sur un marché particulier. Forex swing trading rules Connaître les meilleurs points d'entrée et de sortie est la clé du succès trading forex swing. Grâce à la magie d'un système de trading mécanique qui utilise les meilleurs indicateurs et algorithmes efficaces, je n'ai pas besoin d'avoir un timing parfait. Trading Forex swing peut être basé sur un ensemble simple de règles, ou vous pouvez programmer votre système de trading mécanique à utiliser un ensemble de règles un peu plus sophistiqué, comme je le fais. Dans trading forex swing, mon système de trading mécanique utilise un ensemble de règles mathématiques et des indicateurs pour l'achat et la vente de paires de forex. En s'appuyant sur mon système de trading mécanique plutôt que de négociation manuelle, j'apprécie plusieurs avantages. Parmi les approches les plus simples sont celles qui mesurent le prix d'une paire de devises en utilisant 3 moyennes mobiles différentes basées sur les prix de clôture. Le système de négociation mécanique est programmé pour le commerce de la paire de devises longues lorsque ces 3 moyennes mobiles sont alignés dans une direction vers le haut. De même, la paire de devises est négociée à découvert lorsque les 3 moyennes mobiles se dirigent vers le bas. Comment mon forex swing stratégie de négociation fonctionne J'utilise une stratégie de trading forex swing qui me permet de profiter des mouvements de prix assez court terme, donc je peux profiter même dans un marché global sans tendance. J'ai une stratégie fiable et fiable à court terme de rupture de ligne de tendance, et il peut récolter quelques pips du métier gagnant typique. L'astuce consiste à utiliser le meilleur intervalle de temps pour les moyennes mobiles, ainsi que le bon type de moyenne mobile. Plutôt que d'utiliser une moyenne mobile simple (MA ou SMA), je programme mon système de trading mécanique pour utiliser une moyenne mobile exponentielle (EMA). L'EMA est similaire à la MA ordinaire, sauf qu'elle donne plus de poids aux données les plus récentes. Je le fais parce que l'EMA réagit plus rapidement aux derniers changements de prix que le MA simple fait. Ce type de moyenne mobile me permet de gagner sur des marchés qui semblent sans tendance sur de plus longues périodes de temps. Certains commerçants utilisent une EMA de 12 ou 26 jours, en particulier pour créer des indicateurs tels que l'indicateur de divergence de convergence moyenne mobile mobile (MACD), ou un oscillateur de prix en pourcentage (PPO). En comparaison, les EMA de 50 jours et de 200 jours sont souvent utilisés pour signaler des changements dans les tendances des prix à long terme. Au lieu de cela, pour mon commerce de forex swing, j'utilise l'EMA de 34 jours (également appelé 34ema) parce que Ive a trouvé qu'il offre la meilleure façon de déterminer à court terme à tendance à moyen terme dans les marchés de forex. Bien sûr, vous pouvez expérimenter par back-testing différentes périodes dans vos propres marchés choisis. Essayez 7, 14, 25 ou 50 jours EMAs pour voir si elles fonctionnent mieux pour votre paire de devises particulier. Pourtant, après mes longues recherches, pour moi, un 34ème fonctionne mieux. Mes règles d'achat pour le commerce de forex swing En utilisant mon système de trading mécanique, j'entre dans le commerce de swing forex juste après une rupture dans la ligne de tendance. Basé sur l'EMA de 34 jours, mon système de trading mécanique surveille un rallye ou un retrait des prix. Puis, dès que ce rallye ou pullback faiblit, mon système de trading mécanique exécute le métier. Donc, voici les étapes que j'utilise. Je programme mon système de trading mécanique de sorte qu'il: 1. Surveillez pour une rupture vers le bas de la ligne de tendance 2. Confirmez que le prix se déplace au-dessus de l'EMA de 34 jours (34ema) 3. Après la rupture de ligne de tendance vers le bas, Les bougies suivantes 4. Attendre de voir le chandelier de signal qui sera la bougie avec un haut qui est inférieur aux bougies précédentes élevé 5. Si les bougies haute est violée, mon système achète immédiatement au prix du marché 6. Ou, mon système peut exécuter Un ordre d'achat-stop seulement quelques pépins sur le haut du chandelier de signal de cette façon, si le prix viole son haut, ma commande sera exécutée 7. Si mon ordre d'achat-stop n'est pas déclenché, et si les chandeliers continuent à fixer plus bas Haut, mon système déplace le prix de commande buy-stop à l'élévation successivement plus bas sur chaque chandelier qui se forme éventuellement, le prix va se déplacer vers le haut et déclencher ma commande. Pour des raisons de gestion de risque pendant la négociation d'oscillation de forex, mon système commercial mécanique place automatiquement une commande d'arrêt-perte juste quelques pépins au-dessous du bas de cette bougie qui a déclenché ma commande. Je monter le swing à court terme, puis récolter les gains et gérer les risques comme décrit plus loin dans cet article. Mes règles de vente pour le commerce de forex swing Les règles de vente pour mon système de trading de forex swing sont exactement le contraire des règles d'achat. En utilisant le 34ema comme indicateur principal, mon système de trading mécanique: 1. Surveillez une rupture ascendante de la ligne de tendance 2. Confirmez que le prix est inférieur à l'EMA de 34 jours (34ema) 3. Après la rupture, surveillez les bas prix Des chandeliers 4. Le chandelier de signal sera celui qui a un faible qui est plus élevé que les bougies précédentes bas lorsque les bougies faibles est cassé, mon système commercial mécanique vend immédiatement au prix du marché 5. Alternativement, mon forex swing trading programme peut Mis un ordre d'achat-stop juste un couple de pépins en dessous du bas de la bougie de signal, donc si le prix brèche que faible, ma commande est exécutée. Et puisqu'une bonne gestion du risque est essentielle pour survivre dans le commerce de forex swing, mon système de négociation mécanique établit un ordre stop-loss juste au-dessus du haut du chandelier qui a déclenché mon ordre d'entrée. Définition des objectifs de profit et la gestion des bénéfices dans le commerce de forex trading Forex swing fonctionne mieux pour moi quand Im pas avide. Certains commerçants, en particulier ceux dont les stratégies de négociation ne sont profitables que lors de mouvements importants, essaient de trop extraire de tous les échanges. Ce faisant, ils risquent souvent de perdre tous les gains de ce commerce. J'ai une philosophie différente. Étant donné que les marchés sont souvent tendance ou de négociation sur le côté pendant de longues périodes de temps, j'ai beaucoup de possibilités commerciales. Im pas dans une hâte de faire un meurtre sur chaque commerce. Id plutôt gagner une petite quantité de nombreux métiers, car il ya moins de risques pour moi de cette façon. Lorsque le commerce va dans ma direction et Im dans la zone de profit, je verrouiller mes profits en programmant mon système de négociation mécanique d'utiliser arrêts à la traîne qui se déplacent légèrement derrière le prix actuel. J'utilise mon système de négociation mécanique pour fixer les arrêts à la traîne juste quelques pépins en dessous ou au-dessus de chacun des creux successifs et augmente pendant le trading forex swing. Mes algorithmes forex choisir les arrêts à la traîne basée sur le soutien à très court terme et les niveaux de résistance. En réglant les arrêts de fuite de cette façon, j'évite habituellement d'être arrêté prématurément. Si la tendance à court terme se poursuit, je peux souvent le monter pendant plusieurs jours. Et, j'ai toujours beaucoup de possibilités commerciales, donc je ne me sens pas pressé de rester dans un commerce marginal qui se retournent contre moi. Les avantages et la gestion des risques de forex swing trading J'utilise les lignes de tendance à court terme et l'action prix à un grand avantage. Quand un prix passe par sa ligne de tendance, c'est généralement un signe que la tendance est en train de changer. Mon système de trading mécanique m'aide à entrer dans un nouveau métier au début de la nouvelle tendance. Ma stratégie de négociation de trading de forex de 34 jours EMA me donne beaucoup d'avantages tant que je gère les risques de manière appropriée. Cette stratégie me permet de négocier avec la tendance à court terme tout en évitant les tirages importants que certains commerçants d'expérience en essayant de suivre les tendances à long terme. Ma stratégie de trading swing de forex de 34 jours offre un avantage essentiel sur la plupart des stratégies de trading forex swing. Étant donné que les moyennes mobiles sont essentiellement des indicateurs à la traîne, choisir le bon intervalle de temps est la clé du succès. De nombreuses stratégies de forex sont basées sur des moyennes mobiles simples ou des moyennes mobiles à plus long terme. Ainsi, ils fonctionnent généralement mal dans les marchés sans fin. Pourtant, ma stratégie EMA de 34 jours utilise une période de temps thats plus efficace que les périodes MA plus longues. Afin de profiter des avantages de mon système, je dois gérer les risques de manière appropriée. Dans l'ensemble, les risques de trading swing forex sont comparables à tout autre type de négociation spéculative. Dans les marchés qui sont complètement sans tendance sur les périodes de temps les plus courtes, il est important pour moi de m'assurer que mes pertes d'arrêt sont assez serrées. D'autre part, pendant le taureau ou les marchés baissiers trading forex swing peut être encore plus rentable. Parfois, le marché fera un brusque mouvement brusque dans une période aussi courte que les points de swing ne sera pas détecté par mon système de trading mécanique. Gap-up ou break-down évasions peuvent se produire si rapidement que mon système de négociation mécanique n'est pas en mesure de répondre efficacement. Pourtant, en utilisant l'EMA de 34 jours, Im généralement capable de participer à la plupart des mouvements du marché, tout en évitant les faux signaux dans un marché général sans fin ou latéral. 34 jours EMA est le meilleur indicateur trading forex swing pour moi Pour moi, en utilisant un indicateur EMA de 34 jours est la meilleure base pour mon trading forex swing. Ive l'a utilisé pour développer et affiner une stratégie gagnante pour mon système commercial mécanique. Il m'offre le meilleur des deux mondes et il fonctionne même sur les marchés qui peuvent apparaître sans tendance à plus ou moins de périodes de moyennes mobiles. Et, Im pas le seul commerçant utilisant une stratégie EMA de 34 jours sur les marchés de forex. Au cours des deux dernières années, il ya eu quelques recherches sur le commerce de forex swing en utilisant 34ema comme un indicateur, ainsi que beaucoup d'articles et commerçant chatter sur ce type de stratégie. Si vous êtes un commerçant forex sérieux, et vous êtes un peu frustré par les marchés qui semblent sans tendance, je suggère que vous essayez une stratégie 34ema pour votre trading forex swing. Moving Moyennes - Simple et exponentielle Moyennes mobiles - Simple et exponentiel Introduction Moyennes mobiles lisser le prix Données pour former un indicateur de tendance. Ils ne prédisent pas la direction des prix, mais plutôt définir la direction actuelle avec un décalage. Les moyennes mobiles retardent parce qu'elles sont basées sur des prix passés. Malgré ce décalage, les moyennes mobiles aident à atténuer l'effet des prix et à éliminer le bruit. Ils forment également les blocs de construction pour de nombreux autres indicateurs techniques et superpositions, tels que les bandes de Bollinger. MACD et l'oscillateur McClellan. Les deux types les plus populaires de moyennes mobiles sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA). Ces moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier la direction de la tendance ou définir des niveaux de support et de résistance potentiels. Voici un diagramme à la fois avec un SMA et un EMA sur elle: calcul simple de moyenne mobile Une moyenne mobile simple est formé en calculant le prix moyen d'un titre sur un certain nombre de périodes. La plupart des moyennes mobiles sont basées sur les cours de clôture. Une moyenne mobile simple de 5 jours est la somme de cinq jours des prix de clôture divisée par cinq. Comme son nom l'indique, une moyenne mobile est une moyenne qui se déplace. Les données anciennes sont supprimées lorsque de nouvelles données sont disponibles. Cela provoque la moyenne se déplacer le long de l'échelle de temps. Voici un exemple d'une moyenne mobile de 5 jours évoluant sur trois jours. Le premier jour de la moyenne mobile couvre simplement les cinq derniers jours. Le deuxième jour de la moyenne mobile dépose le premier point de données (11) et ajoute le nouveau point de données (16). Le troisième jour de la moyenne mobile se poursuit en abandonnant le premier point de données (12) et en ajoutant le nouveau point de données (17). Dans l'exemple ci-dessus, les prix augmentent progressivement de 11 à 17 sur un total de sept jours. Notez que la moyenne mobile passe également de 13 à 15 sur une période de calcul de trois jours. Notez également que chaque valeur moyenne mobile est juste en dessous du dernier prix. Par exemple, la moyenne mobile pour le premier jour est égale à 13 et le dernier prix est 15. Les prix des quatre jours précédents étaient plus bas et cela entraîne un décalage de la moyenne mobile. Moyenne mobile exponentielle Calcul Les moyennes mobiles exponentielles réduisent le décalage en appliquant plus de poids aux prix récents. La pondération appliquée au prix le plus récent dépend du nombre de périodes de la moyenne mobile. Il y a trois étapes pour calculer une moyenne mobile exponentielle. Tout d'abord, calculer la moyenne mobile simple. Une moyenne mobile exponentielle (EMA) doit commencer quelque part, une moyenne mobile simple est utilisée comme EMA de la période précédente039 dans le premier calcul. Deuxièmement, calculez le multiplicateur de pondération. Troisièmement, calculez la moyenne mobile exponentielle. La formule ci-dessous est pour un EMA de 10 jours. Une moyenne mobile exponentielle de 10 périodes applique une pondération de 18,18 au prix le plus récent. Un EMA de 10 périodes peut également être appelé un 18.18 EMA. Une EMA de 20 périodes applique une pondération de 9.52 au prix le plus récent (2 (201) .0952). Notez que la pondération pour la période de temps plus courte est plus que la pondération pour la plus longue période. En fait, la pondération diminue de moitié chaque fois que la période de moyenne mobile double. Si vous souhaitez nous attribuer un pourcentage spécifique pour une EMA, vous pouvez utiliser cette formule pour la convertir en périodes, puis saisir cette valeur en tant que paramètre EMA039s: Ci-dessous un exemple de tableur d'une moyenne mobile simple de 10 jours et d'un 10- Moyenne mobile exponentielle pour Intel. Les moyennes mobiles simples sont simples et nécessitent peu d'explications. La moyenne de 10 jours se déplace simplement que de nouveaux prix deviennent disponibles et les anciens prix baisse. La moyenne mobile exponentielle commence par la valeur moyenne mobile simple (22,22) dans le premier calcul. Après le premier calcul, la formule normale reprend. Parce qu'un EMA commence avec une moyenne mobile simple, sa vraie valeur ne sera pas réalisé jusqu'à 20 périodes plus tard. En d'autres termes, la valeur de la feuille de calcul Excel peut différer de la valeur du graphique en raison de la courte période de retour. Cette feuille de calcul ne remonte qu'à 30 périodes, ce qui signifie que l'effet de la moyenne mobile simple a eu 20 périodes à dissiper. StockCharts remonte au moins 250 périodes (généralement beaucoup plus loin) pour ses calculs de sorte que les effets de la moyenne mobile simple dans le premier calcul ont complètement dissipé. Le facteur Lag Plus la moyenne mobile est longue, plus le décalage est important. Une moyenne mobile exponentielle de 10 jours va étreindre les prix tout à fait étroitement et tourner peu après que les prix tournent. Les moyennes mobiles courtes sont comme les bateaux rapides - agiles et rapides à changer. En revanche, une moyenne mobile de 100 jours contient beaucoup de données passées qui ralentit. Les moyennes mobiles plus longues sont comme les pétroliers océaniques - léthargiques et lentes à changer. Il faut un mouvement de prix plus long et plus long pour une moyenne mobile de 100 jours pour changer de cap. Le graphique ci-dessus montre le FNB SampP 500 avec une EMA de 10 jours suivent de près les prix et un meulage SMA de 100 jours plus élevé. Même avec la baisse de janvier-février, la SMA de 100 jours a tenu le cap et n'a pas refusé. Le SMA de 50 jours s'inscrit quelque part entre les moyennes mobiles 10 et 100 jours quand il s'agit du facteur de retard. Simple vs Moyennes mobiles exponentielles Même si il ya des différences claires entre les moyennes mobiles simples et exponentielles moyennes mobiles, on n'est pas nécessairement mieux que l'autre. Les moyennes mobiles exponentielles ont moins de retard et sont donc plus sensibles aux prix récents et aux récentes variations de prix. Les moyennes mobiles exponentielles tournent avant les moyennes mobiles simples. Les moyennes mobiles simples, en revanche, représentent une vraie moyenne des prix pour toute la période. En tant que tel, les moyennes mobiles simples peuvent être mieux adaptées pour identifier les niveaux de soutien ou de résistance. La préférence en matière de déménagement dépend des objectifs, du style analytique et de l'horizon temporel. Chartistes devraient expérimenter avec les deux types de moyennes mobiles ainsi que des délais différents pour trouver le meilleur ajustement. Le graphique ci-dessous montre IBM avec la SMA de 50 jours en rouge et l'EMA de 50 jours en vert. Les deux ont culminé à la fin de janvier, mais la baisse de l'EMA a été plus forte que la baisse de la SMA. L'EMA est arrivée à la mi-février, mais la SMA a continué à baisser jusqu'à la fin de mars. Notez que la SMA s'est révélée plus d'un mois après l'EMA. Longueurs et délais La longueur de la moyenne mobile dépend des objectifs analytiques. Moyennes mobiles courtes (5-20 périodes) sont les mieux adaptés pour les tendances à court terme et le commerce. Les chartistes intéressés par les tendances à moyen terme opteront pour des moyennes mobiles plus longues qui pourraient s'étendre de 20 à 60 périodes. Les investisseurs à long terme préfèrent les moyennes mobiles avec 100 périodes ou plus. Certaines longueurs moyennes mobiles sont plus populaires que d'autres. La moyenne mobile de 200 jours est peut-être la plus populaire. En raison de sa longueur, il s'agit clairement d'une moyenne mobile à long terme. Ensuite, la moyenne mobile de 50 jours est très populaire pour la tendance à moyen terme. Beaucoup de chartistes utilisent les moyennes mobiles de 50 jours et de 200 jours ensemble. À court terme, une moyenne mobile de 10 jours était très populaire dans le passé parce qu'il était facile à calculer. On a simplement ajouté les chiffres et déplacé la virgule décimale. Identification des tendances Les mêmes signaux peuvent être générés en utilisant des moyennes mobiles simples ou exponentielles. Comme indiqué ci-dessus, la préférence dépend de chaque individu. Ces exemples ci-dessous utiliseront des moyennes mobiles simples et exponentielles. Le terme moyenne mobile s'applique aux moyennes mobiles simples et exponentielles. La direction de la moyenne mobile donne des informations importantes sur les prix. Une hausse de la moyenne mobile montre que les prix augmentent généralement. Une moyenne mobile en baisse indique que les prix, en moyenne, sont en baisse. Une hausse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la hausse à long terme. Une baisse de la moyenne mobile à long terme reflète une tendance à la baisse à long terme. Le graphique ci-dessus montre 3M (MMM) avec une moyenne mobile exponentielle de 150 jours. Cet exemple montre à quel point les moyennes mobiles fonctionnent quand la tendance est forte. L'EMA de 150 jours a refusé en novembre 2007 et à nouveau en janvier 2008. Il faut noter qu'il a fallu une baisse de 15 pour inverser la direction de cette moyenne mobile. Ces indicateurs de retard identifient les retournements de tendance au fur et à mesure qu'ils se produisent (au mieux) ou après leur apparition (au pire). MMM a continué plus bas en mars 2009, puis a bondi de 40-50. Notez que l'EMA de 150 jours n'a pas apparu avant cette surtension. Une fois cela fait, cependant, MMM a continué plus haut les 12 prochains mois. Moyennes mobiles travaillent brillamment dans de fortes tendances. Double Crossover Deux moyennes mobiles peuvent être utilisées ensemble pour générer des signaux de croisement. Dans Analyse Technique des Marchés Financiers. John Murphy appelle cela la méthode du double crossover. Les croisements doubles impliquent une moyenne mobile relativement courte et une moyenne mobile relativement longue. Comme pour toutes les moyennes mobiles, la longueur générale de la moyenne mobile définit le calendrier du système. Un système utilisant un EMA de 5 jours et un EMA de 35 jours serait jugé à court terme. Un système utilisant un SMA de 50 jours et un SMA de 200 jours serait considéré à moyen terme, peut-être même à long terme. Un croisement haussier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise au-dessus de la moyenne mobile plus longue. C'est aussi connu comme une croix d'or. Un croisement baissier se produit lorsque la moyenne mobile plus courte croise en dessous de la moyenne mobile plus longue. C'est ce qu'on appelle une croix morte. Les crossovers moyens mobiles produisent des signaux relativement tardifs. Après tout, le système emploie deux indicateurs de retard. Plus les périodes de moyenne mobile sont longues, plus le décalage dans les signaux est élevé. Ces signaux fonctionnent très bien quand une bonne tendance prend place. Cependant, un système de crossover moyen mobile produira beaucoup de whipsaws en l'absence d'une tendance forte. Il existe également une méthode de croisement triple impliquant trois moyennes mobiles. Encore une fois, un signal est généré lorsque la moyenne mobile la plus courte traverse les deux moyennes mobiles plus longues. Un simple système de croisement triple peut impliquer des moyennes mobiles de 5 jours, 10 jours et 20 jours. Le tableau ci-dessus montre Home Depot (HD) avec une EMA de 10 jours (ligne pointillée verte) et une EMA de 50 jours (ligne rouge). La ligne noire est la fermeture quotidienne. L'utilisation d'un crossover moyen mobile aurait entraîné trois whipsaws avant de prendre un bon commerce. L'EMA de 10 jours a éclaté en dessous de l'EMA de 50 jours à la fin d'octobre (1), mais cela n'a pas duré longtemps car les 10 jours sont revenus au-dessus à la mi-novembre (2). Cette croix a duré plus longtemps, mais le prochain croisement baissier en Janvier (3) a eu lieu vers la fin de novembre niveaux de prix, résultant en une autre whipsaw. Cette croix baissière n'a pas duré longtemps car l'EMA de 10 jours est revenue au-dessus des 50 jours quelques jours plus tard (4). Après trois mauvais signaux, le quatrième signal annonçait un fort mouvement alors que le stock avançait au-dessus de 20. Il y a deux takeaways ici. Tout d'abord, les crossovers sont sujettes à whipsaw. Un filtre de prix ou de temps peut être appliqué pour aider à prévenir whipsaws. Les traders peuvent exiger que le croisement dure trois jours avant d'agir ou de demander à l'EMA de 10 jours de se déplacer au-dessus de l'EMA de 50 jours d'un certain montant avant d'agir. Deuxièmement, MACD peut être utilisé pour identifier et quantifier ces croisements. MACD (10,50,1) montrera une ligne représentant la différence entre les deux moyennes mobiles exponentielles. MACD devient positif pendant une croix d'or et négatif pendant une croix morte. L'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) peut être utilisé de la même façon pour montrer les différences de pourcentage. Notez que le MACD et le PPO sont basés sur des moyennes mobiles exponentielles et ne correspondent pas aux moyennes mobiles simples. Ce graphique montre Oracle (ORCL) avec l'EMA de 50 jours, EMA de 200 jours et MACD (50, 200,1). Il y avait quatre croisements moyens mobiles sur une période de 12 ans. Les trois premiers se sont soldés par des whipsaws ou des mauvais métiers. Une tendance soutenue a commencé avec le quatrième croisement comme ORCL avancé au milieu des années 20. Encore une fois, les crossovers de moyenne mobile fonctionnent très bien quand la tendance est forte, mais produisent des pertes en l'absence d'une tendance. Crossovers de prix Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées pour générer des signaux avec des crossovers de prix simple. Un signal haussier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessus de la moyenne mobile. Un signal baissier est généré lorsque les prix se déplacent au-dessous de la moyenne mobile. Croisements de prix peuvent être combinés pour le commerce dans la plus grande tendance. La moyenne mobile plus longue donne le ton pour la tendance plus importante et la moyenne mobile plus courte est utilisée pour générer les signaux. On rechercherait des croissants haussiers de prix seulement quand les prix sont déjà au-dessus de la moyenne mobile plus longue. Ce serait le commerce en harmonie avec la plus grande tendance. Par exemple, si le prix est au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours, les chartistes se concentrer uniquement sur les signaux lorsque le prix se déplace au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours. Évidemment, un mouvement au-dessous de la moyenne mobile de 50 jours précéderait un tel signal, mais de telles croix baissières seraient ignorées parce que la tendance plus grande est vers le haut. Une croix baissière suggérerait simplement un retrait dans une plus grande tendance haussière. Un retour en arrière au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours signifierait une reprise des prix et la poursuite de la plus forte tendance haussière. Le graphique suivant montre Emerson Electric (EMR) avec l'EMA de 50 jours et EMA de 200 jours. Le stock a déménagé au-dessus et a tenu au-dessus de la moyenne mobile de 200 jours en août. Il y avait des creux au-dessous de l'EMA de 50 jours au début de novembre et encore au début de février. Les prix ont rapidement reculé au-dessus de l'EMA de 50 jours pour fournir des signaux haussiers (flèches vertes) en harmonie avec la plus grande tendance haussière. MACD (1,50,1) est affiché dans la fenêtre d'indicateur pour confirmer les croix de prix au-dessus ou en dessous de l'EMA de 50 jours. L'EMA d'un jour correspond au cours de clôture. MACD (1,50,1) est positif lorsque la fermeture est supérieure à l'EMA de 50 jours et négative lorsque la fermeture est inférieure à l'EMA de 50 jours. Soutien et résistance Les moyennes mobiles peuvent également servir de support dans une tendance haussière et de résistance dans une tendance baissière. Une tendance à la hausse à court terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 20 jours, qui est également utilisé dans les bandes de Bollinger. Une tendance haussière à long terme pourrait trouver un soutien près de la moyenne mobile simple de 200 jours, qui est la moyenne mobile à long terme la plus populaire. En fait, la moyenne mobile de 200 jours peut offrir un soutien ou une résistance simplement parce qu'elle est si largement utilisée. C'est presque comme une prophétie auto-réalisatrice. Le graphique ci-dessus montre le NY Composite avec la moyenne mobile simple de 200 jours de mi 2004 à la fin de 2008. Les 200 jours ont fourni le soutien de nombreuses fois au cours de l'avance. Une fois que la tendance s'est inversée avec une double rupture de support supérieure, la moyenne mobile de 200 jours a agi comme une résistance autour de 9500. Ne vous attendez pas à des niveaux de soutien et de résistance exacts à partir des moyennes mobiles, en particulier des moyennes mobiles plus longues. Les marchés sont stimulés par l'émotion, ce qui les rend sujets à des dépassements. Au lieu des niveaux exacts, les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les zones de soutien ou de résistance. Conclusions Les avantages de l'utilisation de moyennes mobiles doivent être mis en balance avec les inconvénients. Les moyennes mobiles sont des tendances qui suivent, ou qui sont en retard, des indicateurs qui seront toujours un pas en arrière. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose cependant. Après tout, la tendance est votre ami et il est préférable de négocier dans le sens de la tendance. Moyennes mobiles assurer qu'un commerçant est en ligne avec la tendance actuelle. Même si la tendance est votre ami, les titres passent beaucoup de temps dans les gammes de négociation, ce qui rend les moyennes mobiles inefficaces. Une fois dans une tendance, les moyennes mobiles vous tiendront, mais aussi donner des signaux tardifs. Don039t s'attendent à vendre au sommet et acheter au bas en utilisant des moyennes mobiles. Comme pour la plupart des outils d'analyse technique, les moyennes mobiles ne doivent pas être utilisées seules, mais conjointement avec d'autres outils complémentaires. Les chartistes peuvent utiliser des moyennes mobiles pour définir la tendance générale, puis utiliser RSI pour définir les niveaux de sur-achat ou de survente. Ajout de moyennes mobiles aux graphiques StockCharts Les moyennes mobiles sont disponibles en tant que fonctionnalité de superposition de prix sur le workbench de SharpCharts. À l'aide du menu déroulant Superpositions, les utilisateurs peuvent choisir soit une moyenne mobile simple, soit une moyenne mobile exponentielle. Le premier paramètre est utilisé pour définir le nombre de périodes. Un paramètre facultatif peut être ajouté pour spécifier le champ de prix à utiliser dans les calculs - O pour l'Open, H pour le High, L pour le Low et C pour le Close. Une virgule est utilisée pour séparer les paramètres. Un autre paramètre facultatif peut être ajouté pour déplacer les moyennes mobiles vers la gauche (passé) ou vers la droite (future). Un nombre négatif (-10) déplacerait la moyenne mobile vers la gauche 10 périodes. Un nombre positif (10) déplacerait la moyenne mobile vers la droite 10 périodes. Plusieurs moyennes mobiles peuvent être superposées à l'intrigue des prix en ajoutant simplement une autre ligne de superposition à l'atelier. Les membres de StockCharts peuvent changer les couleurs et le style pour différencier entre plusieurs moyennes mobiles. Après avoir sélectionné un indicateur, ouvrez Options avancées en cliquant sur le petit triangle vert. Les options avancées peuvent également être utilisées pour ajouter une superposition de moyenne mobile à d'autres indicateurs techniques comme RSI, CCI et Volume. Cliquez ici pour un graphique en direct avec différentes moyennes mobiles. Utiliser les moyennes mobiles avec les balayages StockCharts Voici quelques exemples de balayages que les membres StockCharts peuvent utiliser pour analyser diverses situations de moyenne mobile: Bullish Moving Average Cross: Cette analyse cherche des stocks avec une hausse de la moyenne mobile de 150 jours et une croix haussière des 5 EMA de jour et EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en hausse tant qu'elle se négocie au-dessus de son niveau il ya cinq jours. Un croisement haussier se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessus de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Moyenne mobile baissière Croix: Cette analyse cherche des actions avec une baisse de la moyenne mobile de 150 jours simples et une croix baissière de l'EMA de 5 jours et de l'EMA de 35 jours. La moyenne mobile de 150 jours est en baisse tant qu'elle est en dessous de son niveau il ya cinq jours. Une croix baissière se produit lorsque l'EMA de 5 jours se déplace au-dessous de l'EMA de 35 jours sur un volume supérieur à la moyenne. Étude complémentaire Le livre de John Murphy a un chapitre consacré aux moyennes mobiles et à leurs diverses utilisations. Murphy couvre les avantages et les inconvénients des moyennes mobiles. De plus, Murphy montre comment les moyennes mobiles travaillent avec Bollinger Bands et les systèmes de négociation basés sur les canaux. Analyse technique des marchés financiers John MurphyHow utiliser une moyenne mobile pour acheter des stocks La moyenne mobile (MA) est un outil d'analyse technique simple qui lisse les données sur les prix en créant un prix moyen constamment mis à jour. La moyenne est prise sur une période spécifique de temps, comme 10 jours, 20 minutes, 30 semaines, ou toute période de temps le commerçant choisit. Il ya des avantages à l'aide d'une moyenne mobile dans votre négociation, ainsi que des options sur quel type de moyenne mobile à utiliser. Moyennes de déménagement stratégies sont également populaires et peuvent être adaptés à tout moment, en fonction à la fois les investisseurs à long terme et les commerçants à court terme. (Voir les quatre principaux indicateurs techniques Tendance Traders besoin de savoir.) Pourquoi utiliser une moyenne mobile Une moyenne mobile peut aider à réduire la quantité de bruit sur un tableau des prix. Regardez la direction de la moyenne mobile pour obtenir une idée de base de la façon dont le prix se déplace. Angled up et le prix est en hausse (ou a été récemment) dans l'ensemble, inclinée vers le bas et le prix est en baisse vers le bas dans l'ensemble, se déplaçant de côté et le prix est probable dans une gamme. Une moyenne mobile peut aussi servir de support ou de résistance. Dans une tendance haussière, une moyenne mobile de 50 jours, 100 jours ou 200 jours peut servir de niveau de soutien, comme le montre la figure ci-dessous. C'est parce que la moyenne agit comme un plancher (soutien), de sorte que le prix rebondit hors de lui. Dans une tendance baissière, une moyenne mobile peut agir comme une résistance comme un plafond, le prix frappe et recommence à baisser. Le prix ne sera pas toujours respecter la moyenne mobile de cette façon. Le prix peut courir à travers elle légèrement ou arrêter et inverser avant de l'atteindre. En règle générale, si le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est à la hausse. Si le prix est inférieur à une moyenne mobile, la tendance est en baisse. Moyennes mobiles peuvent avoir des longueurs différentes (discuté brièvement), donc on peut indiquer une tendance haussière alors qu'une autre indique une tendance à la baisse. Types de moyennes mobiles Une moyenne mobile peut être calculée de différentes façons. Une moyenne mobile simple de cinq jours (SMA) ajoute simplement les cinq cours de clôture quotidiens les plus récents et les divise par cinq pour créer une nouvelle moyenne chaque jour. Chaque moyenne est reliée à la suivante, en créant la ligne fluide singulière. Un autre type populaire de moyenne mobile est la moyenne mobile exponentielle (EMA). Le calcul est plus complexe mais applique essentiellement une pondération plus importante aux prix les plus récents. Tracez une SMA de 50 jours et une EMA de 50 jours sur le même graphique, et vous remarquerez que l'EMA réagit plus rapidement aux variations de prix que la SMA, en raison de la pondération supplémentaire sur les données récentes sur les prix. Logiciel de cartographie et les plates-formes de négociation faire les calculs, donc pas de mathématiques manuelles est nécessaire pour utiliser une MA. Un type de MA n'est pas mieux qu'un autre. Un EMA peut travailler mieux dans un marché boursier ou financier pendant un certain temps, et à d'autres moments un SMA peut fonctionner mieux. Le délai choisi pour une moyenne mobile jouera également un rôle important dans la façon dont il est efficace (quel que soit le type). Longueur moyenne mobile Les longueurs moyennes mobiles courantes sont de 10, 20, 50, 100 et 200. Ces longueurs peuvent être appliquées à n'importe quel intervalle de temps (une minute, quotidienne, hebdomadaire, etc.) en fonction de l'horizon commercial. Le délai ou la longueur que vous choisissez pour une moyenne mobile, également appelée la période de retour en arrière, peut jouer un grand rôle dans la façon dont il est efficace. Une MA avec un court laps de temps réagira beaucoup plus rapidement aux changements de prix qu'une MA avec une longue période de retour en arrière. Dans la figure ci-dessous, la moyenne mobile de 20 jours suit plus étroitement le prix réel que les 100 jours. Les 20 jours peuvent être avantageux sur le plan analytique pour un opérateur à plus court terme puisqu'ils suivent le cours plus étroitement et produisent donc moins de décalage que la moyenne mobile à plus long terme. Lag est le temps qu'il faut pour qu'une moyenne mobile indique une inversion de potentiel. Rappelons, à titre indicatif, que lorsque le prix est supérieur à une moyenne mobile, la tendance est considérée comme supérieure. Ainsi, lorsque le prix descend en dessous de cette moyenne mobile, il signale un renversement potentiel basé sur cette MA. Une moyenne mobile de 20 jours fournira beaucoup plus de signaux d'inversion qu'une moyenne mobile de 100 jours. Une moyenne mobile peut être n'importe quelle longueur, 15, 28, 89, etc. Ajuster la moyenne mobile pour qu'il fournisse des signaux plus précis sur les données historiques peut aider à créer de meilleurs signaux futurs. Stratégies de négociation - Crossovers Crossovers sont l'une des principales stratégies de moyenne mobile. Le premier type est un crossover de prix. Cela a été discuté plus tôt, et c'est quand le prix croise au-dessus ou au-dessous d'une moyenne mobile pour signaler un changement potentiel dans la tendance. Une autre stratégie consiste à appliquer deux moyennes mobiles à un graphique, un plus long et un plus court. Lorsque la plus courte MA traverse au-dessus du plus long terme MA est un signe d'achat car il indique la tendance est le déplacement up. This est connue comme une croix d'or. Lorsque le MA plus courte traverse sous le MA à plus long terme, c'est un signal de vente car il indique que la tendance est en train de décaler. Les moyennes mobiles sont calculées sur la base de données historiques, et rien sur le calcul n'est de nature prédictive. Par conséquent, les résultats utilisant des moyennes mobiles peuvent être aléatoires - parfois, le marché semble respecter la résistance à l'assistance et les signaux commerciaux. Et d'autres fois il ne montre aucun respect. Un problème majeur est que si l'action de prix devient haché le prix peut swing aller et retour générant plusieurs signaux de tendance reversaltrade. Lorsque cela se produit le mieux de s'écarter ou d'utiliser un autre indicateur pour aider à clarifier la tendance. La même chose peut se produire avec les croisements de MA, où les MA se confondent pendant une période de temps déclenchant plusieurs métiers (aimer perdre). Moyennes mobiles travaillent assez bien dans des conditions de forte tendance, mais souvent mal dans des conditions agitées ou en cours. L'ajustement du délai peut aider temporairement, mais à un certain moment ces problèmes sont susceptibles de se produire quel que soit le délai choisi pour les MA (s). Une moyenne mobile simplifie les données de prix en les lissant et en créant une ligne fluide. Cela peut faciliter l'isolement des tendances. Les moyennes mobiles exponentielles réagissent plus rapidement aux variations de prix qu'une simple moyenne mobile. Dans certains cas, cela peut être bon, et dans d'autres, il peut causer de faux signaux. Les moyennes mobiles avec une période de retour plus courte (20 jours, par exemple) répondront aussi plus rapidement aux variations de prix qu'une moyenne avec une période d'affichage plus longue (200 jours). Les crossovers moyens mobiles sont une stratégie populaire pour les entrées et les sorties. Les AM peuvent également mettre en évidence des zones de soutien potentiel ou de résistance. Bien que cela puisse paraître prédictif, les moyennes mobiles sont toujours basées sur des données historiques et montrent simplement le prix moyen sur une certaine période de temps.