Bollinger Bandes Scanner

L'Indice des canaux de marchandise (CCI) est souvent utilisé pour détecter les divergences par rapport aux tendances des prix en tant qu'indicateur overboughtoversold, et d'en dessiner des modèles et des échanges en fonction de ces modèles. À cet égard, il est semblable aux bandes de bollinger, mais est présenté comme un indicateur plutôt que comme overboughtoversold niveaux. CCI (prix typique - SMATP) (0,015 x écart moyen) Prix typique (TP) (HLC) 3 où H élevé, L faible et C fermé. SMATP Moyenne mobile simple du prix typique. Déviation moyenne Tout d'abord, calculer la valeur absolue de la différence entre les dernières périodes SMATP et le prix typique pour chacune des 20 dernières périodes. Ajouter toutes ces valeurs absolues ensemble et diviser par 20 pour trouver l'écart moyen. CCI peut être utilisé pour identifier les niveaux de survente. Un titre serait réputé survendu lorsque le CCI est plongé sous -100. À partir des niveaux de survente, un signal d'achat pourrait être donné lorsque le CCI remonte au-dessus de -100. Un titre serait considéré comme acheté en cas de dépassement de 100. À partir des niveaux de surachat, un signal de vente pourrait être donné lorsque le CCI est revenu en dessous de 100. Pas pour le moment. Il n'y a pas de période exacte pour ICC. L'utilisateur doit expérimenter une période différente, en fonction de la situation actuelle du marché. B Indicateur B Indicateur Le réglage par défaut pour B est basé sur le réglage par défaut pour les bandes Bollinger (20,2). Les bandes sont fixées à 2 écarts-types au-dessus et en dessous de la moyenne mobile simple de 20 jours. Qui est aussi la bande moyenne. Prix ​​de sécurité est la fermeture ou le dernier commerce. Signaux: OverboughtOversold B peut être utilisé pour identifier les situations de sur-achat et de survente. Cependant, il est important de savoir quand regarder les lectures de sur-achat et quand chercher des lectures de survente. Comme pour la plupart des oscillateurs de momentum, il est préférable de rechercher des situations de survente à court terme lorsque la tendance à moyen terme est à la hausse et à court terme des situations de sur-achat lorsque la tendance à moyen terme est en baisse. En d'autres termes, chercher des opportunités dans le sens de la tendance plus importante, comme un pullback dans une plus grande tendance haussière. Définir la tendance la plus importante avant de chercher des lectures de surconsommation ou de survente. Graphique 1 montre Apple (AAPL) dans une forte tendance haussière. Remarquez que B est passé au-dessus de 1 plusieurs fois, mais n'est même pas venu près de 0. Bien que B ait dépassé 1 fois, ces lectures de sur-achat n'ont pas produit de bons signaux de vente. Les retours ont été peu profonds, Apple a renversé bien au-dessus de la bande inférieure et a repris sa tendance haussière. John Bollinger se réfère à la marche de la bande lors de fortes tendances. Dans une forte tendance haussière, les prix peuvent marcher sur la bande supérieure et toucher rarement la bande inférieure. Inversement, les prix peuvent marcher sur la bande inférieure et toucher rarement la bande supérieure dans une forte tendance à la baisse. Après avoir identifié une plus grande tendance ascendante, B peut être considéré comme survendu quand il se déplace à zéro ou en dessous. Rappelez-vous, B se déplace à zéro lorsque le prix atteint la bande inférieure et inférieur à zéro lorsque le prix se déplace au-dessous de la bande inférieure. Cela représente un mouvement qui est de 2 écarts-types en dessous de la moyenne mobile de 20 jours. Le graphique 2 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) dans une tendance haussière qui a débuté en mars 2009. B a bougé trois fois au-dessous de zéro pendant cette tendance haussière. Les relevés de survente au début de juillet et au début de novembre ont fourni de bons points d'entrée pour participer à la plus forte tendance haussière (flèches vertes). Signaux: identification des tendances John Bollinger a décrit un système de suivi des tendances utilisant B avec l'indice de flux monétaire (IMF). Une tendance haussière commence lorsque B est au-dessus de 0,80 et MFI (10) est supérieur à 80. MFI est lié entre zéro et cent. Un déplacement au-dessus de 80 places MFI (10) dans le haut 20 de sa portée, ce qui est une lecture forte. Les tendances à la baisse sont identifiées lorsque B est inférieur à 0,20 et que l'IMF (10) est inférieur à 20. Le graphique 3 montre FedEx (FDX) avec B et IMF (10). Une tendance à la hausse a commencé à la fin de juillet, lorsque B était au-dessus de 0,80 et MFI était au-dessus de 80. Cette tendance haussière a ensuite été confirmée avec deux signaux supplémentaires au début de septembre et à la mi-novembre. Alors que ces signaux étaient bons pour l'identification des tendances, les commerçants auraient probablement eu des problèmes avec le ratio risque-récompense après de tels mouvements. Il faut une poussée de prix substantielle pour pousser B au-dessus de 80 et MFI (10) au-dessus de 80 en même temps. Les traders pourraient envisager d'utiliser cette méthode pour identifier la tendance et ensuite chercher des niveaux de sur-achat ou de survente appropriés pour de meilleurs points d'entrée. Les conclusions B quantifient la relation entre le prix et les bandes de Bollinger. Les lectures ci-dessus .80 indiquent que le prix est proche de la bande supérieure. Les lectures ci-dessous .20 indiquent que le prix est proche de la bande inférieure. Les surtensions vers la bande supérieure montrent de la force, mais peuvent parfois être interprétées comme une surcompense. Les plongeons vers la bande inférieure présentent une faiblesse, mais peuvent parfois être interprétés comme survendus. Beaucoup dépend de la tendance sous-jacente et d'autres indicateurs. Alors que B peut avoir une certaine valeur en soi, il est préférable lorsqu'il est utilisé en conjonction avec d'autres indicateurs ou l'analyse des prix. Cliquez ici pour un graphique en direct. B et SharpCharts B se trouvent dans la liste des indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20,2) sont basés sur les paramètres par défaut des bandes Bollinger. Ceux-ci peuvent être modifiés en conséquence. 20 représente la moyenne mobile simple. La figure 2 représente le nombre d'écarts types pour la bande supérieure et la bande inférieure. B peut être positionné au-dessus, en dessous ou derrière la grille de prix. Cliquez ici pour voir un exemple en direct de B. Balayages suggérés B Balayage à la hausse: Ce balayage filtre les stocks où B est au-dessus de 0,80 et l'IMF vient de franchir le seuil de 80. Selon Bollinger, ces stocks pourraient commencer à augmenter. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un perfectionnement et une analyse plus poussés sont nécessaires. B Scan de la tendance à la baisse: Cette analyse permet de filtrer les stocks où B est inférieur à 0,20 et que l'IMF passe juste au-dessous de 20. Selon Bollinger, ces titres pourraient commencer à baisser. Ce balayage n'est qu'un point de départ. Un nouveau raffinement et une analyse sont nécessaires. Bollinger Band Squeeze Bollinger Band Squeeze Introduction Le Bollinger Band Squeeze se produit lorsque la volatilité tombe à des niveaux bas et les Bollinger Bandes étroites. Selon John Bollinger, les périodes de faible volatilité sont souvent suivies de périodes de forte volatilité. Par conséquent, une contraction ou un rétrécissement de la volatilité des bandes peut favoriser une avancée ou un déclin significatif. Une fois que le jeu de compression est activé, un signal de rupture de bande subséquent démarre le début d'un nouveau mouvement. Une nouvelle avance commence par un serrage et une rupture subséquente au-dessus de la bande supérieure. Une nouvelle baisse commence par une compression et une rupture subséquente au-dessous de la bande inférieure. Définir les indicateurs Avant d'examiner les détails, il faut passer en revue quelques-uns des principaux indicateurs de cette stratégie commerciale. Tout d'abord, à titre d'illustration, notez que nous utilisons les prix quotidiens et que nous définissons les bandes de Bollinger à 20 périodes et deux écarts-types, qui sont les paramètres par défaut. Ceux-ci peuvent être changés pour convenir aux préférences de trading one039s ou aux caractéristiques de la sécurité sous-jacente. Bollinger Bands commencent avec la SMA de 20 jours des cours de clôture. Les bandes supérieure et inférieure sont alors réglées à deux écarts types au-dessus et au-dessous de cette moyenne mobile. Les bandes s'éloignent de la moyenne mobile lorsque la volatilité augmente et se déplacent vers la moyenne mobile lorsque la volatilité se contracte. Il ya aussi un indicateur pour mesurer la distance entre les bandes de Bollinger. De façon appropriée, cet indicateur s'appelle Bollinger BandWidth, ou juste l'indicateur BandWidth. C'est simplement la valeur de la bande supérieure moins la valeur de la bande inférieure. Naturellement, les actions à prix plus élevés ont tendance à avoir des lectures de bande passante plus élevé que les stocks avec des prix plus bas. Si le prix est égal à 100 et la largeur de bande est égale à 5, la largeur de bande sera égale à 5 du prix. Si le prix est égal à 20 et la largeur de bande est égale à 1, la largeur de bande serait égale à 5 du prix. Gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez l'indicateur. Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie simple qui est relativement simple à mettre en œuvre. Tout d'abord, recherchez des titres avec rétrécir Bandes Bollinger et niveaux de bande passante bas. Idéalement, BandWidth devrait être proche de la fin basse de sa gamme de six mois. Deuxièmement, attendez une pause de bande pour signaler le début d'un nouveau mouvement. Une pause bancaire à la hausse est haussière, alors qu'une rupture bancaire à la baisse est baissière. Notez que les bandes de rétrécissement ne fournissent aucun indice directionnel. Ils concluent simplement que la volatilité est contractuelle et les chartistes devraient être préparés à une expansion de la volatilité, ce qui signifie un mouvement directionnel. BandWidth Signal Recap: Bollinger Bandes étroites sur le tableau des prix. La bande passante est près de la fin basse de sa gamme de six mois. Écarts de prix au-dessus de la bande supérieure ou au-dessous de la bande inférieure. Trading Signals Même si le Bollinger Band Squeeze est simple, les chartistes devraient au moins combiner cette stratégie avec l'analyse des graphiques de base pour confirmer les signaux. Par exemple, une rupture au-dessus de la résistance peut être utilisée pour confirmer une rupture au-dessus de la bande supérieure. De même, une rupture sous le support peut être utilisée pour confirmer une rupture en dessous de la bande inférieure. Les ruptures de bande non confirmées sont sujettes à l'échec. Le graphique ci-dessous montre Starbucks (SBUX) avec deux signaux dans une période de deux mois, ce qui est relativement rare. Après une flambée en mars, le stock s'est consolidé avec une gamme de négociation étendue. SBUX a cassé la bande inférieure deux fois, mais n'a pas rompu le soutien de la mi-mars bas. L'analyse du diagramme de base révèle un modèle de type à cale descendante. Notez que ce modèle s'est formé après une poussée au début de mars, ce qui en fait un modèle de maintien haussier. SBUX a par la suite brisé au-dessus de la bande supérieure et a ensuite cassé la résistance pour confirmation. Après la surpression au-dessus de 40, le stock est de nouveau entré dans une phase de consolidation que les bandes ont rétréci et BandWidth est retombé à l'extrémité inférieure de sa gamme. Une autre configuration a été en cours de réalisation que la montée et la consolidation plate formé un drapeau de taureau en Juillet. Malgré cette tendance haussière, SBUX n'a ​​jamais cassé la bande supérieure ou la résistance. Au lieu de cela, SBUX a brisé la bande inférieure et le soutien, ce qui a conduit à une forte baisse. Parce que Bollinger Band Squeeze ne fournit pas d'indices directionnels, les chartistes doivent utiliser d'autres aspects de l'analyse technique pour anticiper ou confirmer une pause directionnelle. En outre, à l'analyse du graphique de base, les chartistes peuvent également appliquer des indicateurs complémentaires pour rechercher des signes d'achat ou de vente de pression dans la consolidation. Les oscillateurs dynamiques et les moyennes mobiles ont peu de valeur au cours d'une consolidation car ces indicateurs s'atténuent simplement avec l'action des prix. Au lieu de cela, les chartistes devraient envisager d'utiliser des indicateurs basés sur le volume, tels que la ligne de distribution d'accumulation, Chaikin Money Flow, l'indice de flux de l'argent (IMF) ou le volume d'équilibre (OBV). Les signes d'accumulation augmentent les chances d'une rupture vers le haut, tandis que les signes de la distribution augmentent les chances d'une rupture à la baisse. Le graphique ci-dessus montre Lowes Companies (LOW) avec Bollinger Band Squeeze survenant en avril 2011. Les bandes ont bougé à leur plus étroite gamme en mois que la volatilité a contracté. La fenêtre indicatrice montre Chaikin Money Flow affaiblissement en Mars et tournant négatif en avril. Notez que CMF a atteint son niveau le plus bas depuis Janvier et a continué plus bas au début de mai. Les lectures négatives dans Chaikin Money Flow reflètent la pression de distribution ou de vente qui peut être utilisée pour anticiper ou confirmer une rupture de soutien dans le stock. L'exemple ci-dessus montre Intuit (INTU) avec un Bollinger Band Squeeze en Septembre et breakout au début Octobre. Au cours de la compression, remarquez comment On Balance Volume (OBV) a continué à se déplacer plus élevé, qui a montré l'accumulation au cours de la période de négociation Septembre. Les signes de pression d'achat ou d'accumulation ont augmenté les chances d'une rupture de la hausse. Avant de sortir, le stock s'est ouvert au-dessous de la bande inférieure, puis s'est refermé au-dessus de la bande. Notez qu'un motif de perçage s'est formé, ce qui est un motif de renversement de chandelier haussier. Ce modèle a renforcé le soutien et le suivi en préfigurant la rupture ascendante. Dans son livre, Bollinger sur les bandes de Bollinger, John Bollinger conseille aux chartistes de se méfier de la fausse tête. Cela se produit lorsque les prix cassent une bande, mais inversent soudainement et se déplacent dans l'autre sens, semblable à un taureau ou un piège à ours. Un faux de tête haussière commence lorsque Bollinger Bands contrat et les prix cassent au-dessus de la bande supérieure. Ce signal haussier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement en dessous de la bande supérieure et procèdent à la rupture de la bande inférieure. Un faux de la tête baissière commence quand les bandes de Bollinger se contractent et les prix cassent au-dessous de la bande inférieure. Ce signal baissier ne dure pas longtemps car les prix reviennent rapidement au-dessus de la bande inférieure et procèdent à la rupture de la bande supérieure. Conclusions Le Bollinger Band Squeeze est une stratégie commerciale visant à trouver des consolidations avec une volatilité décroissante. Dans sa forme la plus pure, cette stratégie est neutre et la rupture consécutive peut être ascendante ou descendante. Les chartistes, par conséquent, doivent employer d'autres aspects de l'analyse technique pour formuler un parti pris commercial pour agir avant la pause ou confirmer la pause. Agir avant la pause permettra d'améliorer le rapport risque-récompense. Gardez à l'esprit que cet article est conçu comme un point de départ pour le développement du système commercial. Utilisez ces idées pour augmenter votre style de négociation, les préférences de risque-récompense et les jugements personnels. Cliquez ici pour un graphique du FNB SampP 500 avec les bandes Bollinger et l'indicateur BandWidth. Vous trouverez ci-dessous le code de l'Advanced Scan Workbench que les membres Extra peuvent copier et coller. Ce code divise la différence entre la bande supérieure et la bande inférieure par le cours de clôture, qui montre la bande passante en pourcentage du prix. En général, BandWidth est étroit quand il est inférieur à 4 du prix. Les chartistes peuvent utiliser des niveaux plus élevés pour générer plus de résultats ou des niveaux inférieurs pour générer moins de résultats. Bollinger Band Squeeze: